Les chambres (ou plutôt dortoirs) sont non-mixtes.
Je n'ai fréquenté qu'une seule auberge de jeunesse, celle à Lyon. (
http://www.fuaj.org/fra/auberges/aj_fiche.php?aj_id=115)
Je te recommande cet endroit si tu comptes aller dans cette ville.
Pour les risques de vols, comme partout oui il y en a, ni plus ni moins. Il y a habituellement des casiers pour consigner tes bagages, mais ils ne sont pas toujours fonctionnels. L'idéal est de ne pas apporter d'objets de valeurs et de garder ton porte-feuille près de toi la nuit. C'est plus facile quand on voyage à plusieurs car tu peux partager ta chambre avec tes amis, mais si tu es seule tu risques d'être avec des voyageurs que tu ne connais pas.
N'oublie pas d'apporter un essuie et je te conseille aussi une taie d'oreille, question d'hygiène...