Le risque de confiscation, surtout pour un voyageur routard, est assez faible à mon avis.
Comme mentionné précédemment, on peut te demander de l'allumer et faire tourner quelques logiciels, voir te l'emprunter quelques instants... mais la confiscation est assez rare.
Légalement, la TSA américaine peut faire ce qu'elle veut et te confisquer l'ordi.
C'est un point qui fait l'objet de sensibilisation auprès des VIP des grandes entreprises pour éviter des tentatives d'espionnage économique.
Si tu as des données que tu estimes "sensible" (banque, référence identité, avion,...), tu peux utiliser un logiciel type coffre fort de mots de passe comme Keepass. Un mot de passe à retenir pour accéder à tous tes identifiants/mémos.
Et si tu veux éviter que ca reste sur l'ordi, tu peux stocker le fichier sur Gmail ou Dropbox.
Sur l'aspect téléchargement illégal, je penses que tout le monde s'en fout... qu'on nous préserve des majors aux contrôles aériens/frontières...