Bonne question!
Il me semble qu'il serait plus prudent de demander un visa de transit en sachant que l'enregistrement et la récupération des bagages obligent à passer la douane (et donc à sortir de la zone internationale). Il me semble donc que dans votre cas le visa soit nécessaire.
Peut être pourriez-vous poser la question soit à Alitalia, soit à China Southern de vous faire enregistrer depuis l'aéroport de départ jusqu'à votre destination d'arrivée sachant que les deux compagnies font parties de Skyteam. Peut être que vous pouvez trouver un arrangement, mais ceci n'est pas évident sachant que vous avez deux billets différents.
En tout cas l'obtention d'un visa de transit (1 ou 2 entrées) est très simple au consulat de
russie: attestation d'assurance, formulaire, une photo, photocopie de la première page du passeport, du/des billet(s) d'avion et du visa de la destination d'arrivée. Coût 35 euros