Salut Martin,
Bien qu'il n'y aie pas de consigne, sérieusement demande aux comptoirs d'agences de voyage comme on t'a conseillé dans une autre réponse, car j'y ai laissé mes bagages uelques heures en attendant de trouver un hôtel, et franchement, ça ne risque pas grand chose, en tout cas pas plus que dans certaines chambres d'hôtel :) Sinon je crois qu'il y a un hôtel assez chic pas loin de ton arrivée en bateau, et je suppose qu'ils garderaient des bagages pour quelques heures pour une somme assez modique. Ne transporte pas ton sac partout!
On a beau dire ce que l'on veut, j'ai adoré
Koh Phi Phi, et non pas pour son ambiance fiesta et ses seaux d'alcool gratuit tous les soirs (quoiqu'un peu pour les seaux...:p). Cette île est, malgré une horde de touristes certaine et ses nombreux magasins à touristes, un petit paradis, et il est facile d'éviter les foules quand on le souhaite.
Safe travels